PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMJIX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с FSSNX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMJIX или FSSNX.

Корреляция

Корреляция между PMJIX и FSSNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMJIX:

0.01

FSSNX:

0.08

Коэф-т Сортино

PMJIX:

0.18

FSSNX:

0.26

Коэф-т Омега

PMJIX:

1.02

FSSNX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PMJIX:

0.01

FSSNX:

0.05

Коэф-т Мартина

PMJIX:

0.03

FSSNX:

0.14

Индекс Язвы

PMJIX:

9.92%

FSSNX:

9.52%

Дневная вол-ть

PMJIX:

22.86%

FSSNX:

24.56%

Макс. просадка

PMJIX:

-53.73%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

PMJIX:

-33.49%

FSSNX:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью -5.13%.

PMJIX

С начала года

-6.14%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

-10.42%

1 год

0.32%

3 года

8.24%

5 лет

7.24%

10 лет

N/A

FSSNX

С начала года

-5.13%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-8.78%

1 год

1.62%

3 года

7.61%

5 лет

10.30%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Сравнение комиссий PMJIX и FSSNX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMJIX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг риск-скорректированной доходности PMJIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMJIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и FSSNX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FSSNX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		0.95%0.89%1.51%1.41%2.08%1.56%1.55%0.92%1.43%1.24%0.41%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.08%1.03%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и FSSNX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и FSSNX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...