Сравнение PMJIX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.90% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и FSSNX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
PMJIX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
PMJIX
FSSNX
Сравнение PMJIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.12 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.82 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 6.80 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.12 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и FSSNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и FSSNX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и FSSNX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -41.72% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.89% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -31.87% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -41.72% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.94% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -8.37% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.71% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и FSSNX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.52% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 14.52% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.30% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 22.61% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 23.41% | +9.67% |