PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с MSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGAIX с MSTGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX).

PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и MSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGAIX и MSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		2.35%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-2.93%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.40%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у MSTGX с доходностью 3.40%.

PGAIX

1 день
1.38%
1 месяц
-2.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
7.21%
1 год
21.29%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.36%
10 лет*
8.44%

MSTGX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.99%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.46%
1 год
10.27%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Morningstar Global Income Fund

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с PISIXPGAIX с TIBAXPGAIX с GBFFXPGAIX с GBMFXPGAIX с GGSIX
Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTBX

Сравнение комиссий PGAIX и MSTGX

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTGX в 0.62%.

PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
MSTGX
Morningstar Global Income Fund

Доходность на риск

PGAIX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGAIXMSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.48

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.17

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.06

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

9.27

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGAIX vs. MSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа MSTGX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и MSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGAIXMSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.48

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между PGAIX и MSTGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и MSTGX

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности MSTGX в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		2.49%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и MSTGX

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, примерно равная максимальной просадке MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и MSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGAIXMSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-27.52%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-5.04%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-19.64%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-3.63%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.38%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.46%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и MSTGX

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Morningstar Global Income Fund (MSTGX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGAIXMSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.17%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

4.37%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

8.67%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

8.14%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

10.90%

-0.70%