PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с DEVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMJIX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		5.53%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.03% соответственно.

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%

DEVLX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.61%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.82%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIXPMJIX с FSMDX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIXDEVLX с IWN

Сравнение комиссий PMJIX и DEVLX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

PMJIX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXDEVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.95

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

5.11

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между PMJIX и DEVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и DEVLX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DEVLX в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.03%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и DEVLX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и DEVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMJIXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-60.08%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.91%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-24.80%

-24.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

-46.48%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.22%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-8.32%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.60%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и DEVLX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMJIXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.78%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.79%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

21.30%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

21.07%

+18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

23.49%

+9.59%