Сравнение PMJIX с DEVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и DEVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и DEVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.78% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и DEVLX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.
Доходность на риск
PMJIX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск
PMJIX
DEVLX
Сравнение PMJIX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | DEVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.11 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и DEVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и DEVLX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DEVLX в 13.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и DEVLX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и DEVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -60.08% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.91% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -24.80% | -24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -46.48% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -8.37% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -8.32% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.58% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и DEVLX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 4.81%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.26% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 11.61% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 21.22% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 21.05% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 23.48% | +9.60% |