Сравнение PGAIX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.70% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и GBFFX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
PGAIX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
PGAIX
GBFFX
Сравнение PGAIX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.08 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 4.08 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.94 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 15.49 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.08 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и GBFFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и GBFFX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и GBFFX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, примерно равная максимальной просадке GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -26.62% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -6.04% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -15.91% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -26.62% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.58% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.42% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.56% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и GBFFX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.36% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 5.27% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 7.98% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 8.02% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 9.07% | +1.12% |