PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJIX с CCASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both mutual funds - PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 10 years, PMJIX returned 13.83%/yr vs 9.17%/yr for CCASX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJIX charges 0.50%/yr vs 1.10%/yr for CCASX.

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции CCASX по среднегодовой доходности: 13.83% против 9.17% соответственно.

PMJIX

1 день
1.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
19.26%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.24%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.83%

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJIX и CCASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		19.26%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%

Correlation

The correlation between PMJIX and CCASX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.79

The correlation between PMJIX and CCASX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIXPMJIX с FSMDX
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCXCCASX с WLDS.L

Доходность на риск

PMJIX vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXCCASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.07

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
0.04

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

-0.09

+5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

-0.23

+15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXCCASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.07

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и CCASX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, примерно равная максимальной просадке CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и CCASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJIXCCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-48.00%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-14.51%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-27.74%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-38.14%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

-38.14%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.14%

+18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-9.19%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.52%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и CCASX

PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Conestoga Small Cap (CCASX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJIXCCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.88%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

13.55%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.72%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.48%

21.77%

+17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.09%

21.51%

+11.58%

Сравнение комиссий PMJIX и CCASX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и CCASX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности CCASX в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		2.64%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Часто задаваемые вопросы

PMJIX and CCASX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJIX has higher volatility (5.13%) compared to CCASX (4.88%). In terms of maximum drawdown, PMJIX dropped -49.75% vs CCASX's -48.00%.

PMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJIX и CCASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор