PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с CCASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Conestoga Small Cap (CCASX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMJIX и CCASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%
CCASX
Conestoga Small Cap		-5.71%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции CCASX по среднегодовой доходности: 12.26% против 8.73% соответственно.

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%

CCASX

1 день
2.70%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-5.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с DEVLXPMJIX с FSSNXPMJIX с FFLEXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIXPMJIX с FSMDX
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с COPCCASX с QQQCCASX с IJRCCASX с AVUVXCCASX с VSIAX

Сравнение комиссий PMJIX и CCASX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.

CCASX
Conestoga Small Cap
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

PMJIX vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXCCASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.21

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.16

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.33

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

-0.95

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXCCASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.21

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между PMJIX и CCASX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и CCASX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности CCASX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
CCASX
Conestoga Small Cap		5.92%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и CCASX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, примерно равная максимальной просадке CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и CCASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMJIXCCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-48.00%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-14.51%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-38.14%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

-38.14%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-24.27%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-9.11%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.03%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и CCASX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Conestoga Small Cap (CCASX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMJIXCCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.78%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.24%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.28%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

21.71%

+17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

21.46%

+11.62%