Сравнение PMJIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMJIX или VSMAX.
Основные характеристики
| PMJIX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.96% | 19.28% |
| Дох-ть за 1 год | 39.90% | 33.59% |
| Дох-ть за 3 года | -8.72% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.31% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 12.85 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 17.62% |
| Макс. просадка | -53.73% | -59.68% |
| Текущая просадка | -25.27% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и VSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и VSMAX
С начала года, PMJIX показывает доходность 25.96%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 19.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и VSMAX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMJIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и VSMAX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VSMAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.20% | 1.51% | 1.41% | 2.08% | 1.56% | 1.55% | 0.92% | 1.43% | 1.24% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и VSMAX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и VSMAX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.