PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMJIX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PMJIX и VSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.08%
11.06%
PMJIX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMJIX:

1.06

VSMAX:

0.89

Коэф-т Сортино

PMJIX:

1.56

VSMAX:

1.31

Коэф-т Омега

PMJIX:

1.20

VSMAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PMJIX:

0.45

VSMAX:

1.30

Коэф-т Мартина

PMJIX:

6.04

VSMAX:

4.58

Индекс Язвы

PMJIX:

3.19%

VSMAX:

3.29%

Дневная вол-ть

PMJIX:

18.23%

VSMAX:

16.98%

Макс. просадка

PMJIX:

-53.73%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

PMJIX:

-28.90%

VSMAX:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 14.55%.


PMJIX

С начала года

19.83%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.03%

5 лет

1.65%

10 лет

N/A

VSMAX

С начала года

14.55%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

11.07%

1 год

14.39%

5 лет

9.35%

10 лет

9.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMJIX и VSMAX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.


PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
График комиссии PMJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMJIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMJIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.060.89
Коэффициент Сортино PMJIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.561.31
Коэффициент Омега PMJIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.16
Коэффициент Кальмара PMJIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.451.30
Коэффициент Мартина PMJIX, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.044.58
PMJIX
VSMAX

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
0.89
PMJIX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и VSMAX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VSMAX в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
1.26%1.51%1.41%2.08%1.56%1.55%0.92%1.43%1.24%0.41%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.92%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и VSMAX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.90%
-7.41%
PMJIX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и VSMAX

PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.69%
5.34%
PMJIX
VSMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab