Сравнение PMJIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.49% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и VSMAX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
PMJIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
PMJIX
VSMAX
Сравнение PMJIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.95 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и VSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и VSMAX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и VSMAX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -59.68% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.30% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -28.14% | -21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -41.82% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.11% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -9.75% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.32% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и VSMAX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.82% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.61% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 21.80% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 20.74% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 21.54% | +11.54% |