Сравнение PGAIX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 4.01% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и LFMIX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
PGAIX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
PGAIX
LFMIX
Сравнение PGAIX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.07 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.00 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.91 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 10.38 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и LFMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и LFMIX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и LFMIX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -22.68% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -2.95% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -12.26% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -12.26% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | 0.00% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -6.84% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.16% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и LFMIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.87% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 4.50% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 5.77% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 7.25% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 7.64% | +2.55% |