PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		1.81%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.19% против 15.32% соответственно.

MXLSX

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.81%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.19%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с USBNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий MXLSX и VSCAX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.28

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.79

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.64

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

6.36

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Корреляция

Корреляция между MXLSX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и VSCAX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.47%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и VSCAX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-57.77%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-16.56%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.29%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-57.77%

+14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-11.43%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-8.94%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.49%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и VSCAX

Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 5.13%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

8.31%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

16.64%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

25.77%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

23.13%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

26.70%

-4.42%