PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с FTHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с FTHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и FTHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям FTHNX по среднегодовой доходности: 8.44% против 13.10% соответственно.

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с USBNXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIXMXLSX с MXISX
Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX

Сравнение комиссий MXLSX и FTHNX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXFTHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.06

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.63

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.72

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

6.65

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. FTHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHNX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXFTHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между MXLSX и FTHNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и FTHNX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FTHNX в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и FTHNX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и FTHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXFTHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-37.78%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-12.40%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.63%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-37.78%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-7.24%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-5.77%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.21%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и FTHNX

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеют волатильность 5.72% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXFTHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.74%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.90%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

19.72%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

18.93%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.10%

+2.19%