PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXLSX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с FTHNX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXLSX или FTHNX.

Корреляция

Корреляция между MXLSX и FTHNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXLSX:

-0.25

FTHNX:

-0.27

Коэф-т Сортино

MXLSX:

-0.14

FTHNX:

-0.16

Коэф-т Омега

MXLSX:

0.98

FTHNX:

0.98

Коэф-т Кальмара

MXLSX:

-0.18

FTHNX:

-0.17

Коэф-т Мартина

MXLSX:

-0.51

FTHNX:

-0.42

Индекс Язвы

MXLSX:

9.19%

FTHNX:

11.86%

Дневная вол-ть

MXLSX:

22.92%

FTHNX:

22.61%

Макс. просадка

MXLSX:

-60.31%

FTHNX:

-37.78%

Текущая просадка

MXLSX:

-15.51%

FTHNX:

-19.41%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью -5.00%.

MXLSX

С начала года

-7.31%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-13.12%

1 год

-5.57%

5 лет

12.27%

10 лет

3.84%

FTHNX

С начала года

-5.00%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-5.98%

5 лет

14.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXLSX и FTHNX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXLSX и FTHNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг риск-скорректированной доходности MXLSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXLSX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHNX равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и FTHNX

MXLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.04%0.06%3.37%0.00%0.00%0.00%0.07%0.07%0.26%1.08%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и FTHNX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и FTHNX

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...