PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MXLSX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.81%
15.20%
MXLSX
FTHNX

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 26.39%.


MXLSX

С начала года

14.15%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

9.80%

1 год

24.36%

5 лет (среднегодовая)

9.22%

10 лет (среднегодовая)

4.21%

FTHNX

С начала года

26.39%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

15.20%

1 год

37.98%

5 лет (среднегодовая)

15.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MXLSXFTHNX
Коэф-т Шарпа1.272.22
Коэф-т Сортино1.943.11
Коэф-т Омега1.241.39
Коэф-т Кальмара1.914.66
Коэф-т Мартина5.7913.23
Индекс Язвы4.21%2.87%
Дневная вол-ть19.12%17.12%
Макс. просадка-45.54%-37.78%
Текущая просадка-1.32%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MXLSX и FTHNX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.


MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
График комиссии MXLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MXLSX и FTHNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MXLSX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXLSX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.272.22
Коэффициент Сортино MXLSX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.943.11
Коэффициент Омега MXLSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.39
Коэффициент Кальмара MXLSX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.914.66
Коэффициент Мартина MXLSX, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7913.23
MXLSX
FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FTHNX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
2.22
MXLSX
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и FTHNX

MXLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
0.00%0.04%0.06%3.37%0.00%0.00%0.00%0.07%0.07%0.26%1.08%0.61%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и FTHNX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
-0.99%
MXLSX
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и FTHNX

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44%
6.44%
MXLSX
FTHNX