PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MXLSX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MXLSXFTHNX
Дох-ть с нач. г.14.55%26.14%
Дох-ть за 1 год31.84%45.70%
Дох-ть за 3 года3.06%10.71%
Дох-ть за 5 лет9.22%15.12%
Коэф-т Шарпа1.562.55
Коэф-т Сортино2.363.57
Коэф-т Омега1.291.45
Коэф-т Кальмара1.805.46
Коэф-т Мартина7.4315.81
Индекс Язвы4.13%2.82%
Дневная вол-ть19.63%17.50%
Макс. просадка-45.54%-37.78%
Текущая просадка-0.32%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MXLSX и FTHNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и FTHNX

С начала года, MXLSX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 26.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.49%
15.39%
MXLSX
FTHNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MXLSX и FTHNX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.


MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
График комиссии MXLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MXLSX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXLSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXLSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MXLSX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MXLSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MXLSX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MXLSX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.43
FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.81

Сравнение коэффициента Шарпа MXLSX и FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа FTHNX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.55
MXLSX
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и FTHNX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FTHNX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
0.28%0.04%0.06%3.37%0.00%0.00%0.00%0.07%0.07%0.26%1.08%0.61%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и FTHNX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32%
0
MXLSX
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и FTHNX

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.52%
6.18%
MXLSX
FTHNX