Сравнение MXLSX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLSX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 1.81% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLSX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.74% соответственно.
MXLSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 8.19%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLSX и PRVIX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
MXLSX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
MXLSX
PRVIX
Сравнение MXLSX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLSX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.30 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.08 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.93 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 8.07 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLSX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.30 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MXLSX и PRVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и PRVIX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.47% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и PRVIX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLSX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -40.95% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -14.06% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -28.00% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -40.95% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.14% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -8.44% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.65% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и PRVIX
Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 5.13%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLSX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.11% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 15.98% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 23.85% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.43% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.29% | +0.99% |