Сравнение MXLSX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLSX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 4.19% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции MXLSX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.35% соответственно.
MXLSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.44%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLSX и USBNX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
MXLSX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
MXLSX
USBNX
Сравнение MXLSX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLSX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.55 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLSX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MXLSX и USBNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и USBNX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.46% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и USBNX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLSX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -64.40% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -12.27% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -26.01% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -46.96% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.36% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -13.70% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.66% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и USBNX
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLSX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.15% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.35% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 19.17% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 18.90% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.68% | +0.61% |