Сравнение MXLSX с MXDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX).
MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и MXDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLSX и MXDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 4.19% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у MXDPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MXLSX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 8.44% против 4.93% соответственно.
MXLSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.44%
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLSX и MXDPX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.
Доходность на риск
MXLSX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск
MXLSX
MXDPX
Сравнение MXLSX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLSX | MXDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.47 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.70 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLSX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MXLSX и MXDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и MXDPX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MXDPX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.46% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и MXDPX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и MXDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLSX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -39.33% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -5.89% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -20.55% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -20.55% | -22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -3.79% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -14.02% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 1.52% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и MXDPX
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLSX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.87% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 5.14% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 8.41% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 9.03% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 8.87% | +13.42% |