PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137C8670

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

1 нояб. 1994 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MXLSX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
MXLSX с FTHNX
Популярные сравнения:
MXLSX с FTHNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) показал доход в -6.58% с начала года и -2.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXLSX составила 6.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MXLSX

С начала года

-6.58%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-13.39%

1 год

-2.35%

3 года

5.24%

5 лет

13.21%

10 лет

6.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.16%-4.13%-4.94%-4.64%5.22%-6.58%
2024-1.50%1.44%5.80%-5.14%3.22%-0.89%8.71%-3.00%-0.21%-2.15%10.47%-7.28%8.20%
20238.60%0.09%-6.38%-2.02%-1.48%8.64%6.49%-3.16%-4.54%-5.34%7.36%10.33%17.81%
2022-3.95%0.41%0.23%-7.86%3.18%-9.73%10.30%-2.88%-10.20%13.03%4.82%-4.85%-10.04%
20212.73%11.10%5.48%3.41%2.64%-1.92%-1.85%1.80%0.37%2.55%-2.76%4.62%31.12%
2020-3.16%-8.90%-24.62%11.90%4.58%1.14%3.97%3.12%-5.07%3.33%16.04%7.26%3.02%
201912.01%5.50%-2.51%5.31%-7.86%5.51%2.10%-3.72%2.68%0.97%2.07%2.28%25.49%
20181.67%-4.77%0.18%0.11%2.79%0.46%2.10%2.99%-2.93%-9.00%1.08%-12.21%-17.34%
2017-0.37%1.54%-1.16%0.04%-2.38%2.32%1.83%-1.91%6.49%0.98%3.16%-0.62%10.04%
2016-10.24%5.25%8.79%1.31%2.24%-0.67%4.93%1.86%-0.62%-3.06%11.41%3.97%26.12%
2015-3.64%6.49%2.07%-1.52%0.36%0.41%-1.77%-5.86%-4.08%7.76%2.38%-5.08%-3.44%
2014-3.97%4.21%1.09%-2.23%1.18%4.22%-4.65%3.71%-5.67%6.87%0.75%0.57%5.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXLSX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXLSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.41$0.81$0.92$2.23$0.07$0.13$0.67$1.95$0.76$1.37$4.48

Дивидендный доход

1.15%1.07%2.24%2.94%6.23%0.23%0.47%2.95%6.94%2.77%6.13%18.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64$0.81
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.51$0.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.18$2.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.51$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.46$1.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.61$0.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.97$1.37
2014$0.06$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$4.07$4.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.

Текущая просадка Great-West Small Cap Value Fund составляет 14.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.31%13 июл. 2007 г.4179 мар. 2009 г.9644 янв. 2013 г.1381
-43.52%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.18610 дек. 2020 г.573
-37.49%14 окт. 1997 г.2498 окт. 1998 г.7946 дек. 2001 г.1043
-33.4%16 мая 2002 г.1029 окт. 2002 г.2881 дек. 2003 г.390
-25.35%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...