PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US39137C8670

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

1 нояб. 1994 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MXLSX с FTHNX
Популярные сравнения:
MXLSX с FTHNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.89%
12.92%
MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Great-West Small Cap Value Fund показал доход в 12.25% с начала года и 22.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Great-West Small Cap Value Fund составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


MXLSX

С начала года

12.25%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

8.89%

1 год

22.30%

5 лет (среднегодовая)

8.86%

10 лет (среднегодовая)

4.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.68%3.73%5.80%-5.14%4.47%-2.07%8.71%-2.35%-1.18%-2.15%12.25%
20238.60%0.09%-6.38%-2.02%-1.48%9.04%6.11%-3.16%-4.96%-5.34%7.36%8.42%15.26%
2022-3.95%0.41%-0.84%-6.86%3.18%-9.73%10.30%-2.88%-11.36%13.02%4.82%-6.37%-12.61%
20212.73%11.10%5.48%3.41%2.64%-1.92%-1.85%1.80%-1.89%3.96%-2.76%2.62%27.44%
2020-3.33%-10.48%-23.29%11.90%4.58%1.14%3.29%3.80%-5.34%3.33%16.04%7.26%2.55%
201911.08%5.50%-2.51%5.31%-7.86%5.51%2.10%-3.72%2.68%0.97%2.07%1.99%24.09%
20181.68%-3.54%-1.09%0.11%2.79%0.46%2.10%2.99%-3.45%-9.00%1.08%-13.43%-18.92%
2017-0.11%1.54%-1.16%0.04%-2.38%2.32%1.83%-1.91%4.67%0.98%3.16%-5.55%3.05%
2016-10.24%5.25%8.79%1.31%2.24%-0.67%5.14%1.66%-1.12%-3.06%11.41%1.45%22.45%
2015-3.64%6.49%2.07%-1.52%0.36%0.41%-1.77%-5.86%-5.49%7.75%2.39%-8.99%-8.79%
2014-4.32%4.21%1.09%-2.23%1.18%4.59%-4.98%3.71%-6.64%6.87%-0.75%-11.97%-10.42%
20135.26%1.95%4.07%-0.04%2.87%-0.53%5.43%-3.07%5.39%3.73%2.94%-5.96%23.52%

Комиссия

Комиссия MXLSX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MXLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MXLSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MXLSX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXLSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.212.54
Коэффициент Сортино MXLSX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.853.40
Коэффициент Омега MXLSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.47
Коэффициент Кальмара MXLSX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.803.66
Коэффициент Мартина MXLSX, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.4716.26
MXLSX
^GSPC

Great-West Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.54
MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.02$0.02$1.20$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.06$0.27$0.17

Дивидендный доход

0.00%0.04%0.06%3.37%0.00%0.00%0.00%0.07%0.07%0.26%1.08%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.48$1.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.27
2013$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.96%
-0.88%
MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great-West Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 45.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка Great-West Small Cap Value Fund составляет 2.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.54%1 дек. 2017 г.57618 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.779
-34.37%27 дек. 2013 г.53511 февр. 2016 г.45429 нояб. 2017 г.989
-27.27%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.176
-25.52%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.37627 мар. 2024 г.598
-18.68%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.864 нояб. 2010 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great-West Small Cap Value Fund составляет 7.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.31%
3.96%
MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)