- ISIN
- US39137C8670
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции MXLSX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,401.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) показал доход в 14.97% с начала года и 26.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXLSX составила 9.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Great-West Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MXLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXLSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 29 дек. 2014 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.45% | 2.45% | -4.47% | 9.74% | -0.04% | 0.59% | 14.97% | ||||||
| 2025 | 4.32% | -7.68% | -3.32% | -3.97% | 5.03% | 3.32% | 2.28% | 5.64% | -1.50% | -1.92% | 2.06% | 0.68% | 4.08% |
| 2024 | -1.50% | 1.44% | 5.80% | -5.14% | 4.47% | -2.07% | 8.71% | -2.35% | -0.87% | -1.06% | 9.41% | -7.42% | 8.20% |
| 2023 | 8.60% | 0.09% | -6.38% | -2.02% | -1.48% | 9.03% | 6.11% | -3.16% | -4.54% | -5.34% | 7.36% | 10.33% | 17.81% |
| 2022 | -3.95% | 0.41% | 0.23% | -7.86% | 3.18% | -9.73% | 10.30% | -2.88% | -10.23% | 13.02% | 4.82% | -4.85% | -10.07% |
| 2021 | 2.73% | 11.10% | 5.48% | 3.41% | 2.64% | -1.92% | -1.85% | 1.80% | -0.99% | 3.96% | -2.76% | 4.62% | 31.12% |
Метрики бенчмарка
Great-West Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -1.85%, beta of 0.89, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 1994.
- This fund participated in 102.21% of S&P 500 Index downside but only 86.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.85%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 86.06%
- Участие в снижении
- 102.21%
Комиссия
Комиссия MXLSX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXLSX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.93 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 13.52 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.41 | $0.81 | $0.91 | $2.22 | $0.07 | $0.13 | $0.67 | $1.49 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Small Cap Value Fund составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.41%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.52%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 27d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.91%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 3y 5mo | 4y 5moокт. 1997 г. - март 2002 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.41%февр. 2016 г. | 2y 1mo | 1y 11mo | 4y 16dдек. 2013 г. - янв. 2018 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.51%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 1y 1mo | 1y 6moмай 2002 г. - дек. 2003 г. |
Показатели просадок
| MXLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -56.78% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.10% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -18.90% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.43% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -33.92% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.72% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.97% | +1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXLSX
Добавьте Great-West Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXLSX