PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с MXCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с MXCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и MXCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и MXCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXLSX превзошли акции MXCPX по среднегодовой доходности: 8.44% против 3.71% соответственно.

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Great-West Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXEOXMXLSX с USBNXMXLSX с PRVIXMXLSX с MXISX
Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXREX

Сравнение комиссий MXLSX и MXCPX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXCPX в 0.37%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXMXCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.27

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.78

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.68

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

6.66

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. MXCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа MXCPX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и MXCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXMXCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.27

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.08

+0.18

Корреляция

Корреляция между MXLSX и MXCPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и MXCPX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MXCPX в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и MXCPX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и MXCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXMXCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-35.02%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-4.11%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-17.81%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-17.81%

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-2.88%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-12.61%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.04%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и MXCPX

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXMXCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

2.23%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

3.31%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

5.33%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

6.69%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

6.50%

+15.79%