PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с MXEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-17.26%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXDPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIXMXLSX с MXISX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXREXMXEOX с MXINX

Сравнение комиссий MXLSX и MXEOX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.90

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.49

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.44

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

9.15

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа MXEOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.90

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между MXLSX и MXEOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и MXEOX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MXEOX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и MXEOX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-41.05%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-13.95%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-38.47%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-11.73%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-17.50%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.84%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 5.72%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.21%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.79%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

19.33%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.20%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

18.94%

+3.35%