PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXLSX с MXBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund) and MXBIX (Great-West Bond Index Fund) are both mutual funds - MXLSX is a Small Cap Value Equities fund managed by Great-West, while MXBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXLSX returned 8.98%/yr vs 0.94%/yr for MXBIX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. MXLSX charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for MXBIX.

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у MXBIX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MXLSX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 8.98% против 0.94% соответственно.

MXLSX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.57%
1 год
26.13%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.98%

MXBIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.05%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXLSX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		13.94%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%

Correlation

The correlation between MXLSX and MXBIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1994 г.

-0.16

The correlation between MXLSX and MXBIX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXCPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с PRVIXMXLSX с MXISX
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXINXMXBIX с MXBSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXREXMXBIX с MXBPX

Доходность на риск

MXLSX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXMXBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.29

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.92

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.72

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

5.08

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.29

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.09

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и MXBIX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и MXBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXLSXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-19.74%

-40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-2.87%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-6.35%

-19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-18.70%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-19.74%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-5.48%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-5.88%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.95%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и MXBIX

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXLSXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.25%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

2.61%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

3.82%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

6.04%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

4.93%

+17.37%

Сравнение комиссий MXLSX и MXBIX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и MXBIX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MXBIX в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.77%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.42%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Часто задаваемые вопросы

MXLSX and MXBIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXLSX has higher volatility (4.24%) compared to MXBIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MXLSX dropped -60.41% vs MXBIX's -19.74%.

MXLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXLSX и MXBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор