График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West Moderately Conservative Profile Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) показал доход в -1.31% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXDPX составила 4.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXDPX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 дек. 1999 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 29 дек. 2011 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.88% | -4.83% | -1.31% | |||||||||
| 2025 | 2.00% | 0.49% | -1.34% | -0.25% | 2.22% | 1.93% | -0.00% | 2.02% | 1.05% | 0.35% | 0.70% | 0.47% | 10.02% |
| 2024 | -0.25% | 1.01% | 2.26% | -2.33% | 1.88% | 0.74% | 1.96% | 1.80% | 1.33% | -1.30% | 1.68% | -2.60% | 6.17% |
| 2023 | 4.62% | -2.02% | 0.64% | 0.51% | -1.40% | 2.75% | 1.90% | -1.62% | -2.67% | -2.12% | 5.28% | 4.32% | 10.19% |
| 2022 | -3.29% | -0.23% | 0.45% | -3.50% | -0.59% | -5.29% | 4.13% | -2.16% | -6.58% | 0.95% | 5.40% | -0.71% | -11.44% |
| 2021 | 1.01% | 1.11% | 0.99% | 2.28% | 0.96% | 0.24% | 0.74% | 0.73% | -1.48% | 1.50% | -1.48% | 2.36% | 9.24% |
Метрики бенчмарка
Great-West Moderately Conservative Profile Fund: годовая альфа составляет -1.46%, бета — 0.40, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 28.09.1999.
- Этот фонд участвовал в 59.82% снижения S&P 500 Index, но только в 40.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.40 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -1.46%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 40.69%
- Участие в снижении
- 59.82%
Комиссия
Комиссия MXDPX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXDPX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXDPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.61 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXDPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Moderately Conservative Profile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.39 | $0.42 | $0.51 | $0.62 | $0.21 | $0.62 | $0.62 | $0.26 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Moderately Conservative Profile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West Moderately Conservative Profile Fund показал максимальную просадку в 39.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2985 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Moderately Conservative Profile Fund составляет 4.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.33% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 2985 | 14 янв. 2021 г. | 3429 |
| -30.18% | 21 дек. 1999 г. | 808 | 12 мар. 2003 г. | 941 | 4 дек. 2006 г. | 1749 |
| -20.55% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 481 | 16 сент. 2024 г. | 680 |
| -7.03% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -4.94% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...