- ISIN
- US39137C6518
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 26 сент. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции MXDPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXDPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,240.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) показал доход в 5.97% с начала года и 10.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXDPX составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 5.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MXDPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXDPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 17 дек. 1999 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 29 дек. 2011 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.88% | -3.68% | 3.94% | 1.26% | 0.91% | -0.11% | 5.97% | |||||
| 2025 | 2.00% | 0.49% | -1.34% | -0.25% | 2.22% | 1.93% | -0.00% | 2.02% | 1.05% | 0.35% | 0.70% | 0.47% | 10.02% |
| 2024 | -0.25% | 1.01% | 2.26% | -2.33% | 1.88% | 0.74% | 1.96% | 1.80% | 1.33% | -1.30% | 1.68% | -2.60% | 6.17% |
| 2023 | 4.62% | -2.02% | 0.64% | 0.51% | -1.40% | 2.75% | 1.90% | -1.62% | -2.67% | -2.12% | 5.28% | 4.32% | 10.19% |
| 2022 | -3.29% | -0.23% | 0.45% | -3.50% | -0.59% | -5.29% | 4.13% | -2.16% | -6.58% | 0.95% | 5.40% | -0.71% | -11.44% |
| 2021 | 1.01% | 1.11% | 0.99% | 2.28% | 0.96% | 0.24% | 0.74% | 0.73% | -1.48% | 1.50% | -1.48% | 2.36% | 9.24% |
Метрики бенчмарка
Great-West Moderately Conservative Profile Fund has an annualized alpha of -1.45%, beta of 0.40, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 1999.
- This fund participated in 59.52% of S&P 500 Index downside but only 40.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.45%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 40.27%
- Участие в снижении
- 59.52%
Комиссия
Комиссия MXDPX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXDPX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXDPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.24 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.71 | -1.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Moderately Conservative Profile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.39 | $0.42 | $0.51 | $0.62 | $0.21 | $0.62 | $0.62 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.97% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Moderately Conservative Profile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Moderately Conservative Profile Fund показал максимальную просадку в 39.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2985 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Moderately Conservative Profile Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.33%март 2009 г. | 1y 9mo | 11y 10mo | 13y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.18%март 2003 г. | 3y 2mo | 3y 8mo | 6y 11moдек. 1999 г. - дек. 2006 г. | — |
-20.55%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.03%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.94%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| MXDPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -56.78% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -9.10% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | -18.90% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -25.43% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -33.92% | +13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.00% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -10.70% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.09% | -0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXDPX
Добавьте Great-West Moderately Conservative Profile Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXDPX