PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с MXMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXMVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXMVX по среднегодовой доходности: 4.93% против 7.02% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXREX
Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с MXCPXMXMVX с VVOIXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с ACMVX

Сравнение комиссий MXDPX и MXMVX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXMVX в 1.15%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. MXMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMXMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.77

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

4.62

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MXMVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMXMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.19

-0.06

Корреляция

Корреляция между MXDPX и MXMVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXMVX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности MXMVX в 5.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXMVX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXMVX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXMXMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-57.13%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-14.03%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-34.69%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-45.46%

+24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.29%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-12.62%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.24%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXMVX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXMXMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.17%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

9.93%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

20.77%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

19.69%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

20.56%

-11.69%