PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с MXISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у MXISX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям MXISX по среднегодовой доходности: 8.44% против 8.96% соответственно.

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с USBNXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VFIAXMXISX с VEVFX

Сравнение комиссий MXLSX и MXISX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXISX в 0.56%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXMXISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.88

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.20

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

4.94

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.07

Корреляция

Корреляция между MXLSX и MXISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и MXISX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MXISX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и MXISX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и MXISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-70.66%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-14.88%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.07%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-44.78%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.79%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-21.97%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.95%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 5.72%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.28%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.02%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

24.24%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

21.86%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

23.84%

-1.55%