PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXLSX с MXISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund) and MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) are both mutual funds - MXLSX is a Small Cap Value Equities fund managed by Great-West, while MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXLSX returned 9.07%/yr vs 9.88%/yr for MXISX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MXLSX charges 1.09%/yr vs 0.56%/yr for MXISX.

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям MXISX по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.88% соответственно.

MXLSX

1 день
0.68%
1 месяц
1.85%
С начала года
14.97%
6 месяцев
14.60%
1 год
26.57%
3 года*
13.96%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.07%

MXISX

1 день
0.94%
1 месяц
2.60%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.09%
3 года*
13.85%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXLSX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		14.97%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		16.11%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Correlation

The correlation between MXLSX and MXISX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1994 г.

0.93

The correlation between MXLSX and MXISX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXCPXMXLSX с MXDPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с PRVIX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VEVFXMXISX с VOOMXISX с VFIAX

Доходность на риск

MXLSX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXMXISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.06

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.98

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.11

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

13.70

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.21

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и MXISX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и MXISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXLSXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-70.66%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.75%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-28.07%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.07%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-44.78%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-21.86%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.62%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 4.26%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXLSXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.55%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.70%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

17.48%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

21.75%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

23.85%

-1.55%

Сравнение комиссий MXLSX и MXISX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXISX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и MXISX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MXISX в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.42%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.42%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MXLSX and MXISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXISX has higher volatility (4.55%) compared to MXLSX (4.26%). In terms of maximum drawdown, MXLSX dropped -60.41% vs MXISX's -70.66%.

MXISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXLSX и MXISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор