Сравнение MXDPX с MXIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West International Value Fund (MXIVX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и MXIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и MXIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXIVX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXIVX по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.86% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и MXIVX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXIVX в 1.07%.
Доходность на риск
MXDPX vs. MXIVX — Ранг доходности на риск
MXDPX
MXIVX
Сравнение MXDPX c MXIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | MXIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.76 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.35 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.02 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 8.45 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.76 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.16 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и MXIVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и MXIVX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности MXIVX в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и MXIVX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXIVX в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -76.77% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -11.65% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -29.13% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -33.18% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -7.65% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -22.29% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.25% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и MXIVX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West International Value Fund (MXIVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 7.17% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 10.46% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 17.14% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 15.94% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 19.37% | -10.50% |