Сравнение MXDPX с VV
MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both funds - MXDPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Over the past 10 years, MXDPX returned 5.52%/yr vs 15.62%/yr for VV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MXDPX charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 5.52% против 15.62% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.52%
VV
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам MXDPX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.85% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 7.90% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Correlation
The correlation between MXDPX and VV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.84 |
The correlation between MXDPX and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXDPX vs. VV — Ранг доходности на риск
MXDPX
VV
Сравнение MXDPX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXDPX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 11.23 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и VV
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXDPX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -54.81% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -9.21% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | -18.97% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -25.66% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -34.28% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -3.21% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -6.83% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.09% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и VV
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXDPX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 4.94% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 9.93% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 12.66% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 17.33% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 18.21% | -9.30% |
Сравнение комиссий MXDPX и VV
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и VV
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VV в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 4.98% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
MXDPX and VV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VV has higher volatility (4.94%) compared to MXDPX (2.32%). In terms of maximum drawdown, MXDPX dropped -39.33% vs VV's -54.81%.
VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXDPX и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор