Сравнение MXDPX с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и VV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 4.93% против 14.13% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и VV
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Доходность на риск
MXDPX vs. VV — Ранг доходности на риск
MXDPX
VV
Сравнение MXDPX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.05 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и VV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и VV
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и VV
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и VV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -54.81% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -12.09% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -25.66% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -34.28% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -5.85% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.88% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.61% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и VV
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.34% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 9.60% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 18.61% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 17.24% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 18.18% | -9.31% |