Сравнение MXDPX с MXINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West International Index Fund (MXINX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и MXINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и MXINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
MXINX Great-West International Index Fund | 0.95% | 30.90% | 2.92% | 17.56% | -14.75% | 10.32% | 7.97% | 21.26% | -13.93% | 24.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXINX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXINX по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.09% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
MXINX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и MXINX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXINX в 0.65%.
Доходность на риск
MXDPX vs. MXINX — Ранг доходности на риск
MXDPX
MXINX
Сравнение MXDPX c MXINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | MXINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.86 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.51 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и MXINX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и MXINX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MXINX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
MXINX Great-West International Index Fund | 3.31% | 3.34% | 2.20% | 4.38% | 1.80% | 5.73% | 2.45% | 2.64% | 3.55% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и MXINX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -34.59% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -11.43% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -29.75% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -34.59% | +14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -8.19% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.65% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.27% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и MXINX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 7.84% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 11.28% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 18.21% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 16.65% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 16.95% | -8.08% |