Сравнение MXDPX с SHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и SHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 4.93% против 9.98% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и SHSAX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.
Доходность на риск
MXDPX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
MXDPX
SHSAX
Сравнение MXDPX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.41 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.68 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.72 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 1.68 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.41 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.73 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и SHSAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и SHSAX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности SHSAX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и SHSAX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и SHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -35.49% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -9.87% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -17.99% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -28.36% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -7.37% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.17% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 4.23% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и SHSAX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.41% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 10.01% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 16.45% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 14.22% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 16.54% | -7.67% |