PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXDPX с SHSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с SHSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXDPX или SHSAX.

Корреляция

Корреляция между MXDPX и SHSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXDPX:

0.39

SHSAX:

-0.38

Коэф-т Сортино

MXDPX:

0.63

SHSAX:

-0.39

Коэф-т Омега

MXDPX:

1.09

SHSAX:

0.95

Коэф-т Кальмара

MXDPX:

0.14

SHSAX:

-0.34

Коэф-т Мартина

MXDPX:

1.80

SHSAX:

-0.89

Индекс Язвы

MXDPX:

1.79%

SHSAX:

6.07%

Дневная вол-ть

MXDPX:

7.77%

SHSAX:

15.02%

Макс. просадка

MXDPX:

-39.03%

SHSAX:

-31.69%

Текущая просадка

MXDPX:

-17.64%

SHSAX:

-13.45%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 1.19% против 6.44% соответственно.

MXDPX

С начала года

1.50%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-0.69%

1 год

2.97%

5 лет

3.34%

10 лет

1.19%

SHSAX

С начала года

-3.19%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-5.66%

5 лет

4.95%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXDPX и SHSAX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXDPX и SHSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг риск-скорректированной доходности MXDPX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHSAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXDPX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и SHSAX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SHSAX в 9.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		2.95%2.99%3.11%1.89%3.15%1.15%1.92%3.10%2.49%1.79%2.68%3.10%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		9.49%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%1.38%6.97%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и SHSAX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.03%, что больше максимальной просадки SHSAX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и SHSAX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.25%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...