PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с SHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXDPX с SHSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both mutual funds - MXDPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while SHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MXDPX returned 5.33%/yr vs 9.11%/yr for SHSAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXDPX charges 0.37%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 5.33% против 9.11% соответственно.

MXDPX

1 день
0.23%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.37%
6 месяцев
5.74%
1 год
12.16%
3 года*
9.41%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.33%

SHSAX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.02%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.73%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.74%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXDPX и SHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.37%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-5.45%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%

Correlation

The correlation between MXDPX and SHSAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.66

The correlation between MXDPX and SHSAX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXBSX
Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXISXSHSAX с FSHCXSHSAX с FSTEX

Доходность на риск

MXDPX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXSHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.94

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.46

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.31

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

3.28

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXSHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.94

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.72

-0.57

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и SHSAX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и SHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXDPXSHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-35.49%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-9.87%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-16.08%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-17.99%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-28.36%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.18%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-6.18%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.94%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и SHSAX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 1.92%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXDPXSHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.16%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

10.40%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

13.75%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

14.37%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

16.53%

-7.64%

Сравнение комиссий MXDPX и SHSAX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и SHSAX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности SHSAX в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.00%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%0.00%0.00%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		11.25%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Часто задаваемые вопросы

MXDPX and SHSAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHSAX has higher volatility (4.16%) compared to MXDPX (1.92%). In terms of maximum drawdown, MXDPX dropped -39.33% vs SHSAX's -35.49%.

MXDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXDPX и SHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор