Сравнение MXDPX с SHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXDPX или SHSAX.
Основные характеристики
| MXDPX | SHSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.84% | 9.04% |
| Дох-ть за 1 год | 13.93% | 16.38% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | -2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.27% | 3.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.27% | 3.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.13 | 5.24 |
| Индекс Язвы | 1.10% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 12.02% |
| Макс. просадка | -21.78% | -39.26% |
| Текущая просадка | -6.04% | -10.97% |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и SHSAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и SHSAX
С начала года, MXDPX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у SHSAX с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 1.27% против 3.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и SHSAX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXDPX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и SHSAX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SHSAX в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 1.42% | 3.11% | 1.89% | 3.15% | 1.15% | 1.92% | 3.10% | 2.49% | 1.79% | 2.68% | 3.11% | 0.00% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 0.24% | 0.26% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 0.04% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и SHSAX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -21.78%, что меньше максимальной просадки SHSAX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и SHSAX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 1.46%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.