PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXDPX с MXBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) and MXBSX (Great-West Lifetime 2050 Fund) are both mutual funds - MXDPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXBSX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXDPX returned 5.30%/yr vs 10.29%/yr for MXBSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MXDPX charges 0.37%/yr vs 0.12%/yr for MXBSX.

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у MXBSX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXBSX по среднегодовой доходности: 5.30% против 10.29% соответственно.

MXDPX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.03%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.39%
1 год
11.51%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.30%

MXBSX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.63%
1 год
22.71%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.01%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		10.07%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-10.30%20.41%

Correlation

The correlation between MXDPX and MXBSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.94

The correlation between MXDPX and MXBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Lifetime 2050 Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXIVX
Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXBIXMXBSX с MXINXMXBSX с MXISXMXBSX с MXMDXMXBSX с MXVIXMXBSX с MXREX

Доходность на риск

MXDPX vs. MXBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMXBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.88

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.65

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.63

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

10.93

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBSX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMXBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.50

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXBSX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки MXBSX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXDPXMXBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-31.88%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-8.80%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-14.76%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-29.68%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-31.88%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.57%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-5.94%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.11%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXBSX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 1.92%, в то время как у Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXDPXMXBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.33%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

8.93%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

12.32%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

15.89%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

16.37%

-7.48%

Сравнение комиссий MXDPX и MXBSX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MXBSX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXBSX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности MXBSX в 4.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		4.79%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.02%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MXDPX and MXBSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXBSX has higher volatility (3.33%) compared to MXDPX (1.92%). In terms of maximum drawdown, MXDPX dropped -39.33% vs MXBSX's -31.88%.

MXBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXDPX и MXBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор