Сравнение MXDPX с MXBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и MXBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и MXBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | -1.35% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 13.96% | 26.31% | -10.30% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у MXBSX с доходностью -1.35%.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
MXBSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и MXBSX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MXBSX в 0.12%.
Доходность на риск
MXDPX vs. MXBSX — Ранг доходности на риск
MXDPX
MXBSX
Сравнение MXDPX c MXBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | MXBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.47 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | MXBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.58 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и MXBSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и MXBSX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности MXBSX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 5.34% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и MXBSX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки MXBSX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | MXBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -31.88% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -11.16% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -29.68% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -6.47% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.02% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.51% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и MXBSX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | MXBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.49% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 9.19% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 15.96% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 15.87% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 16.38% | -7.51% |