Сравнение MXDPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXDPX или SPY.
Основные характеристики
| MXDPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.84% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 13.93% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.27% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.27% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.13 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.10% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 12.29% |
| Макс. просадка | -21.78% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и SPY
С начала года, MXDPX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.27% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и SPY
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXDPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и SPY
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 1.42% | 3.11% | 1.89% | 3.15% | 1.15% | 1.92% | 3.10% | 2.49% | 1.79% | 2.68% | 3.11% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и SPY
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -21.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и SPY
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 1.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.