Сравнение MXDPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXDPX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MXDPX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и SPY
Основные характеристики
MXDPX:
1.15
SPY:
2.12
MXDPX:
1.58
SPY:
2.81
MXDPX:
1.24
SPY:
1.39
MXDPX:
0.31
SPY:
3.21
MXDPX:
5.28
SPY:
13.42
MXDPX:
1.36%
SPY:
2.01%
MXDPX:
6.27%
SPY:
12.78%
MXDPX:
-39.03%
SPY:
-55.19%
MXDPX:
-17.33%
SPY:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.43% против 13.76% соответственно.
MXDPX
1.87%
1.36%
0.88%
6.76%
1.96%
1.43%
SPY
3.73%
1.10%
12.39%
26.33%
15.23%
13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и SPY
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MXDPX и SPY
MXDPX
SPY
Сравнение MXDPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и SPY
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 2.94% | 2.99% | 3.11% | 1.89% | 3.15% | 1.15% | 1.92% | 3.10% | 2.49% | 1.79% | 2.68% | 3.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и SPY
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и SPY
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 1.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.