PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с MXREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		4.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 3.71% против 3.08% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

MXREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.67%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.86%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXINXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с PJEZXMXREX с AIGYXMXREX с FRINXMXREX с SOAAX

Сравнение комиссий MXCPX и MXREX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.

MXREX
Great-West Real Estate Index Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.39

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.67

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.45

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

1.96

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MXREX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.39

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.19

-0.11

Корреляция

Корреляция между MXCPX и MXREX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXREX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MXREX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.98%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXREX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXREX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-43.89%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-13.36%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-33.06%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-43.89%

+26.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.11%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-11.77%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.05%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXREX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.48%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

9.21%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

17.89%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

19.36%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

21.94%

-15.44%