PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXCPX с MXINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) and MXINX (Great-West International Index Fund) are both mutual funds - MXCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXCPX returned 3.94%/yr vs 8.83%/yr for MXINX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXCPX charges 0.37%/yr vs 0.65%/yr for MXINX.

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXCPX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у MXINX с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXINX по среднегодовой доходности: 3.94% против 8.83% соответственно.

MXCPX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
3.06%
С начала года
4.25%
1 год
8.26%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.20%
10 лет*
3.94%

MXINX

1 день
0.75%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
7.17%
С начала года
10.91%
1 год
22.70%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.96%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		4.25%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXINX
Great-West International Index Fund		10.91%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%

Correlation

The correlation between MXCPX and MXINX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.75

The correlation between MXCPX and MXINX shifts across timeframes, from 0.69 (10 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West International Index Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXREX
Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXMDXMXINX с MXDPXMXINX с MXBIXMXINX с MXIVXMXINX с MXBSX

Доходность на риск

MXCPX vs. MXINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXCPXMXINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.49

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.11

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.08

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

7.75

+1.52

MXCPX vs. MXINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXINX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXINX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, примерно равная максимальной просадке MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXCPXMXINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-34.59%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-11.43%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-13.70%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-29.75%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-34.59%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.63%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-8.53%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.04%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXINX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.10%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXCPXMXINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

4.10%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

13.37%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

16.00%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

16.92%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

16.72%

-10.22%

Сравнение комиссий MXCPX и MXINX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXINX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXINX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности MXINX в 3.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.31%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXINX
Great-West International Index Fund		3.01%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%

Часто задаваемые вопросы

MXCPX and MXINX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXINX has higher volatility (4.10%) compared to MXCPX (1.10%). In terms of maximum drawdown, MXCPX dropped -35.02% vs MXINX's -34.59%.

MXCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXCPX и MXINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор