PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с MXMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXMVX по среднегодовой доходности: 3.71% против 7.02% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXREX
Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPXMXMVX с ACMVX

Сравнение комиссий MXCPX и MXMVX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXMVX в 1.15%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.21

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.01

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

4.62

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MXMVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.77

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.19

-0.11

Корреляция

Корреляция между MXCPX и MXMVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXMVX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MXMVX в 5.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXMVX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXMVX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXMXMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-57.13%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-14.03%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-34.69%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-45.46%

+27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.29%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-12.62%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.24%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXMVX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXMXMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.17%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

9.93%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

20.77%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

19.69%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

20.56%

-14.06%