PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с MXIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West International Value Fund (MXIVX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXIVX
Great-West International Value Fund		1.89%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.12%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXIVX по среднегодовой доходности: 3.71% против 8.86% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

MXIVX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.99%
С начала года
1.89%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.14%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West International Value Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXREX
Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXEOXMXIVX с MXINXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXMDX

Сравнение комиссий MXCPX и MXIVX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXIVX в 1.07%.

MXIVX
Great-West International Value Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.76

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.35

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.02

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

8.45

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXIVX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.16

-0.09

Корреляция

Корреляция между MXCPX и MXIVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXIVX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MXIVX в 5.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.85%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXIVX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXIVX в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXMXIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-76.77%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.65%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-29.13%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-33.18%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-7.65%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-22.29%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.25%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXIVX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West International Value Fund (MXIVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXMXIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

7.17%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

10.46%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

17.14%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

15.94%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

19.37%

-12.87%