PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137C6690

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

29 сент. 1999 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MXCPX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Популярные сравнения:
MXCPX с BAICX MXCPX с VASIX
Популярные сравнения:
MXCPX с BAICX MXCPX с VASIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) показал доход в 2.56% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXCPX составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MXCPX

С начала года

2.56%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

0.66%

1 год

6.19%

3 года

3.95%

5 лет

4.34%

10 лет

3.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.35%0.80%-0.79%-0.00%1.20%2.56%
2024-0.27%0.41%1.76%-2.12%1.63%0.80%2.25%1.29%1.17%-1.66%1.56%-1.86%4.94%
20233.80%-1.90%0.83%0.14%-0.82%1.39%1.79%-1.22%-2.20%-1.70%4.61%3.69%8.40%
2022-2.63%-0.49%0.00%-2.83%-0.51%-4.26%3.35%-1.82%-5.14%0.29%4.44%-0.25%-9.81%
2021-0.00%1.09%0.60%1.78%0.70%0.30%0.70%0.58%-1.17%1.05%-1.04%1.66%6.36%
20200.25%-2.03%-6.61%4.44%2.26%1.00%2.98%1.01%-0.91%-0.38%4.60%1.83%8.23%
20194.02%1.03%0.76%1.26%-1.25%1.90%1.13%-0.87%0.93%0.77%0.64%0.90%11.71%
20180.73%-1.33%-0.49%0.62%0.37%-0.09%1.11%0.37%-0.23%-2.61%0.77%-2.71%-3.53%
2017-0.74%1.37%0.25%0.74%0.49%0.42%0.73%0.00%0.77%0.36%0.85%0.55%5.92%
2016-2.93%0.92%3.25%0.88%0.25%0.32%2.01%0.49%-0.22%-0.50%0.25%2.76%7.60%
20150.24%1.41%-0.11%0.58%-0.23%-1.32%0.59%-2.01%-1.29%2.76%-0.24%-0.90%-0.62%
2014-0.35%1.75%-0.00%0.80%1.25%0.83%-0.11%0.56%-1.44%1.16%1.14%-0.59%5.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXCPX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXCPX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West Conservative Profile Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.16
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West Conservative Profile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.34$0.31$0.45$0.44$0.20$0.47$0.45$0.34$0.36$0.56$0.59

Дивидендный доход

4.42%4.53%4.18%6.32%5.20%2.45%6.02%6.01%4.18%4.40%7.17%6.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Conservative Profile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.24$0.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.16$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.31$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.12$0.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.56
2014$0.06$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.35$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West Conservative Profile Fund показал максимальную просадку в 26.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Great-West Conservative Profile Fund составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.5%17 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.28423 апр. 2010 г.699
-17.83%26 июн. 2014 г.41111 февр. 2016 г.77513 мар. 2019 г.1186
-15.54%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.114
-14.45%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.4328 июл. 2024 г.666
-9.25%4 мая 2011 г.1693 янв. 2012 г.31710 апр. 2013 г.486
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...