График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West Conservative Profile Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) показал доход в -0.90% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXCPX составила 3.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Great-West Conservative Profile Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 3.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MXCPX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 29 дек. 2011 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 1.65% | -3.75% | -0.90% | |||||||||
| 2025 | 1.35% | 0.80% | -0.79% | -0.13% | 1.46% | 1.57% | -0.13% | 1.81% | 0.75% | 0.25% | 0.76% | 0.23% | 8.19% |
| 2024 | -0.27% | 0.41% | 1.76% | -2.12% | 1.63% | 0.80% | 1.85% | 1.69% | 1.17% | -1.28% | 1.30% | -1.97% | 4.95% |
| 2023 | 3.80% | -1.90% | 0.83% | 0.55% | -1.23% | 1.81% | 1.37% | -1.22% | -2.20% | -1.70% | 4.61% | 3.69% | 8.41% |
| 2022 | -2.63% | -0.49% | 0.00% | -2.83% | -0.51% | -4.26% | 3.35% | -1.82% | -5.70% | 0.29% | 4.44% | -0.25% | -10.33% |
| 2021 | 0.60% | 0.48% | 0.60% | 1.78% | 0.70% | 0.30% | 0.70% | 0.58% | -1.19% | 1.05% | -1.04% | 1.66% | 6.35% |
Метрики бенчмарка
Great-West Conservative Profile Fund: годовая альфа составляет -1.33%, бета — 0.26, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 01.10.1999.
- Этот фонд участвовал в 43.89% снижения S&P 500 Index, но только в 26.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.26 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -1.33%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 26.73%
- Участие в снижении
- 43.89%
Комиссия
Комиссия MXCPX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXCPX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 6.61 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXCPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Conservative Profile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.34 | $0.31 | $0.41 | $0.44 | $0.20 | $0.44 | $0.41 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Conservative Profile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West Conservative Profile Fund показал максимальную просадку в 35.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3227 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Conservative Profile Fund составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.02% | 27 мар. 2000 г. | 2250 | 9 мар. 2009 г. | 3227 | 30 дек. 2021 г. | 5477 |
| -17.81% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 683 |
| -4.62% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 50 |
| -3.88% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.56% | 30 дек. 1999 г. | 21 | 28 янв. 2000 г. | 36 | 21 мар. 2000 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...