PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с VASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXCPX с VASIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) and VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MXCPX returned 3.98%/yr vs 4.08%/yr for VASIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXCPX charges 0.37%/yr vs 0.11%/yr for VASIX.

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXCPX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXCPX имеют среднегодовую доходность 3.98%, а акции VASIX немного впереди с 4.08%.

MXCPX

1 день
0.25%
1 месяц
1.26%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.28%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.16%
10 лет*
3.98%

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.53%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXCPX и VASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.87%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.14%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%

Correlation

The correlation between MXCPX and VASIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г.

0.73

The correlation between MXCPX and VASIX shifts across timeframes, from 0.63 (10 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXREX
Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с PRSIXVASIX с IRTRVASIX с AONIXVASIX с VEIPX

Доходность на риск

MXCPX vs. VASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXVASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.17

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.47

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

10.32

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. VASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXVASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.12

-1.03

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и VASIX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и VASIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXCPXVASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-18.17%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-3.90%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-5.58%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-18.17%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-18.17%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-1.92%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и VASIX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXCPXVASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.71%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

3.65%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.42%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

5.75%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

4.92%

+1.60%

Сравнение комиссий MXCPX и VASIX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и VASIX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VASIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.33%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%0.00%0.00%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.11%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

MXCPX and VASIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASIX has higher volatility (1.71%) compared to MXCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, MXCPX dropped -35.02% vs VASIX's -18.17%.

VASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXCPX и VASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор