Сравнение MXCPX с VASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и VASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и VASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | -0.90% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -1.27% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MXCPX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью -1.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXCPX имеют среднегодовую доходность 3.62%, а акции VASIX немного впереди с 3.76%.
MXCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 3.62%
VASIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и VASIX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.
Доходность на риск
MXCPX vs. VASIX — Ранг доходности на риск
MXCPX
VASIX
Сравнение MXCPX c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | VASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.02 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.72 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.48 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.10 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и VASIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и VASIX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VASIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.49% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.30% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и VASIX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и VASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -18.17% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -3.90% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -18.17% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -18.17% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.65% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -1.92% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.89% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и VASIX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.08% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 3.03% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 4.62% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 5.68% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 4.87% | +1.62% |