Сравнение MXCPX с BAICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и BAICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и BAICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям BAICX по среднегодовой доходности: 3.71% против 4.94% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и BAICX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BAICX в 0.81%.
Доходность на риск
MXCPX vs. BAICX — Ранг доходности на риск
MXCPX
BAICX
Сравнение MXCPX c BAICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | BAICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.84 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.16 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.67 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и BAICX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и BAICX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BAICX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и BAICX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и BAICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -33.29% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -5.00% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -17.64% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -19.76% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.98% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -3.77% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.29% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и BAICX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.48% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 3.78% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 6.24% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 6.17% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 6.00% | +0.50% |