Сравнение MXCPX с MXMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и MXMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 3.71% против 9.32% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и MXMDX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXMDX в 0.55%.
Доходность на риск
MXCPX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
MXCPX
MXMDX
Сравнение MXCPX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.78 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.24 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.13 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 4.93 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.78 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и MXMDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и MXMDX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MXMDX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и MXMDX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -41.80% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -14.12% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -24.15% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -41.80% | +23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -6.26% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -6.00% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.47% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и MXMDX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 6.50% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 11.83% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 22.79% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 20.00% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 21.20% | -14.70% |