PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с MXLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXLSX по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.44% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXIVXMXDPX с MXINXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXREX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с USBNXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIXMXLSX с MXISX

Сравнение комиссий MXDPX и MXLSX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.75

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.00

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

3.84

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MXLSX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.75

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.26

-0.13

Корреляция

Корреляция между MXDPX и MXLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXLSX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MXLSX в 0.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXLSX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-60.41%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-15.02%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-26.04%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-43.52%

+22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-6.74%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-12.19%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.21%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXLSX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.72%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

12.15%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

23.48%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

20.92%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

22.29%

-13.42%