PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXDPX с MXLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) and MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MXDPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXLSX is a Small Cap Value Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXDPX returned 5.33%/yr vs 9.07%/yr for MXLSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXDPX charges 0.37%/yr vs 1.09%/yr for MXLSX.

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXLSX по среднегодовой доходности: 5.33% против 9.07% соответственно.

MXDPX

1 день
0.23%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.37%
6 месяцев
5.74%
1 год
12.16%
3 года*
9.41%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.33%

MXLSX

1 день
0.68%
1 месяц
1.85%
С начала года
14.97%
6 месяцев
14.60%
1 год
26.57%
3 года*
13.96%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.37%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		14.97%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Correlation

The correlation between MXDPX and MXLSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 1999 г.

0.79

The correlation between MXDPX and MXLSX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXBSX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXCPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с PRVIXMXLSX с MXISX

Доходность на риск

MXDPX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMXLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.84

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.71

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.07

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

9.65

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXLSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXLSX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXDPXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-60.41%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-9.84%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-26.04%

+19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-26.04%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-43.52%

+22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-12.14%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.11%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXLSX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 1.92%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXDPXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.26%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

11.34%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

16.46%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

20.83%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

22.30%

-13.41%

Сравнение комиссий MXDPX и MXLSX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXLSX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности MXLSX в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.00%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.42%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Часто задаваемые вопросы

MXDPX and MXLSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXLSX has higher volatility (4.26%) compared to MXDPX (1.92%). In terms of maximum drawdown, MXDPX dropped -39.33% vs MXLSX's -60.41%.

MXLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXDPX и MXLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор