PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с QVML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor, while QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRGF returned 22.80%/yr vs 22.47%/yr for QVML. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 11.17%.

LRGF

1 день
-0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.87%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.03%

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.50%16.48%26.59%25.85%-14.77%9.43%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%

Correlation

The correlation between LRGF and QVML is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.97

The correlation between LRGF and QVML has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и QVML

Секторы
LRGF
QVML

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

12.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.3%

Здравоохранение

9.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
11.9%

Промышленность

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.5%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Технологии

LRGF
35.6%
QVML
35.5%

Финансовые услуги

LRGF
12.5%
QVML
12.8%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.2%
QVML
7.3%

Здравоохранение

LRGF
9.1%
QVML
8.7%

Коммуникационные услуги

LRGF
8.2%
QVML
11.9%

Промышленность

LRGF
8.1%
QVML
8.7%

Потребительский защитный сектор

LRGF
6.0%
QVML
5.5%

Энергетика

LRGF
3.7%
QVML
3.6%

Коммунальные услуги

LRGF
2.3%
QVML
2.5%

Сырьевые материалы

LRGF
2.0%
QVML
1.9%

Недвижимость

LRGF
1.3%
QVML
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с SPYLRGF с INTFLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU

Доходность на риск

LRGF vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.38

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.29

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.18

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

14.85

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFQVMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LRGF и QVML

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-23.52%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.73%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.71%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.58%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.40%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.86%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и QVML

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеют волатильность 2.92% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.91%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.96%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.69%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.59%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.59%

+1.72%

Сравнение комиссий LRGF и QVML

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и QVML

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности QVML в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LRGF and QVML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRGF has higher volatility (2.92%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs QVML's -23.52%.

On 3-year performance, LRGF leads with 22.80% vs 22.47% for QVML. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRGF has performed better with a 22.80% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for LRGF.

LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.99% for QVML.

LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while QVML is Multi-factor. LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor, while QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.11% for QVML.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор