Сравнение KDEF с MSTZ
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. KDEF is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. KDEF charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.28% | 116.28% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 8.13% |
Correlation
The correlation between KDEF and MSTZ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
KDEF
MSTZ
Сравнение KDEF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.55 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.84 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и MSTZ
Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.23% | -99.38% | +57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -84.89% | +42.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -97.53% | +55.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -94.55% | +85.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 43.95% | -28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и MSTZ
Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 16.56%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 55.03% | -38.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 134.45% | -94.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.14% | 148.58% | -100.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.43% | 170.73% | -122.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 170.73% | -122.30% |
Сравнение комиссий KDEF и MSTZ
KDEF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и MSTZ
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and MSTZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KDEF (16.56%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -1.81% for KDEF. On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KDEF has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.00% for MSTZ.
KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: PLUS and REX. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор