PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с VNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с VNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned 34.60% vs 31.95% for VNM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for VNM.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -4.35%.

KDEF

1 день
-0.78%
1 месяц
-30.00%
С начала года
5.23%
6 месяцев
18.76%
1 год
34.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и VNM

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.23%117.16%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%63.69%

Correlation

The correlation between KDEF and VNM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов KDEF и VNM

Секторы
KDEF
VNM

Промышленность

84.9%
14.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Технологии

3.1%
1.7%

Здравоохранение

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

7.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

1.2%

Финансовые услуги

-

27.5%

Недвижимость

-

31.4%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

KDEF
84.9%
VNM
14.9%

Потребительский циклический сектор

KDEF
5.8%
VNM

-

Технологии

KDEF
3.1%
VNM
1.7%

Здравоохранение

KDEF
2.4%
VNM

-

Сырьевые материалы

KDEF

-

VNM
7.9%

Коммуникационные услуги

KDEF

-

VNM

-

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

VNM
14.4%

Энергетика

KDEF

-

VNM
1.2%

Финансовые услуги

KDEF

-

VNM
27.5%

Недвижимость

KDEF

-

VNM
31.4%

Коммунальные услуги

KDEF

-

VNM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

VanEck Vectors Vietnam ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с IDVO
Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с VT

Доходность на риск

KDEF vs. VNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.20

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.77

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.88

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

4.79

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. VNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VNM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.20

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

-0.02

+1.89

Просадки

Сравнение просадок KDEF и VNM

Максимальная просадка KDEF за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и VNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-63.19%

+33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-17.07%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.00%

-25.51%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-37.83%

+31.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

6.71%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и VNM

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

5.33%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

18.49%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

26.80%

+17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.48%

24.26%

+22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.48%

23.46%

+23.02%

Сравнение комиссий KDEF и VNM

KDEF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и VNM

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VNM в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.53%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and VNM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (14.87%) compared to VNM (5.33%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -30.00% vs VNM's -63.19%.

On 1-year performance, KDEF leads with 34.60% vs 31.95% for VNM. On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KDEF has performed better with a 34.60% return vs 31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

KDEF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.21% for VNM.

KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while VNM is Asia Pacific Equities. KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while VNM tracks MVIS Vietnam Index. They also come from different issuers: PLUS and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.68% for VNM.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и VNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор