PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KDEF с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с EUAD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs -2.80% for EUAD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью -2.04%.

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
-12.79%
С начала года
-2.04%
1 год
-2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и EUAD

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%116.28%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.04%58.37%

Correlation

The correlation between KDEF and EUAD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов KDEF и EUAD

Секторы
KDEF
EUAD

Промышленность

87.8%
99.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Здравоохранение

2.9%
0.1%

Технологии

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KDEF
87.8%
EUAD
99.5%

Потребительский циклический сектор

KDEF
6.6%
EUAD

-

Здравоохранение

KDEF
2.9%
EUAD
0.1%

Технологии

KDEF
2.7%
EUAD

-

Сырьевые материалы

KDEF

-

EUAD

-

Коммуникационные услуги

KDEF

-

EUAD

-

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

EUAD

-

Энергетика

KDEF

-

EUAD

-

Финансовые услуги

KDEF

-

EUAD

-

Недвижимость

KDEF

-

EUAD

-

Коммунальные услуги

KDEF

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с NATOKDEF с VNMKDEF с MU
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

KDEF vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDEFEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.10

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.07

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.13

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-0.28

+0.16

KDEF vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDEF и EUAD

Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-22.04%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-22.04%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-14.52%

-27.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-6.21%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

10.06%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и EUAD

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

7.30%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

24.40%

+15.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.14%

29.25%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.43%

29.65%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

29.65%

+18.78%

Сравнение комиссий KDEF и EUAD

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и EUAD

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and EUAD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (16.56%) compared to EUAD (7.30%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, KDEF leads with -1.81% vs -2.80% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KDEF has performed better with a -1.81% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.41% for EUAD.

KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: PLUS and Select Funds. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.50% for EUAD.

KDEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор