PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDEF с EUAD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD).

KDEF и EUAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDEF и EUAD

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		20.17%117.16%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%56.70%

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью 2.04%.

KDEF

1 день
2.65%
1 месяц
-13.39%
С начала года
20.17%
6 месяцев
11.40%
1 год
121.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с IDVOKDEF с VNMKDEF с KTOSKDEF с NVDAKDEF с RKLB
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY

Сравнение комиссий KDEF и EUAD

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

KDEF vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFEUADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

0.91

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.36

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.57

1.46

+4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

4.28

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

0.91

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

1.61

+1.30

Корреляция

Корреляция между KDEF и EUAD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и EUAD

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EUAD в 0.39%

TTM20252024
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		4.21%5.06%0.00%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%

Просадки

Сравнение просадок KDEF и EUAD

Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки EUAD в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и EUAD.

Загрузка...

Показатели просадок

KDEFEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-19.61%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.51%

-19.61%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.37%

-10.96%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.58%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

6.71%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и EUAD

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDEFEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

13.25%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.05%

20.43%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.92%

29.28%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.29%

28.63%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.29%

28.63%

+16.66%