Сравнение KDEF с NATO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO).
KDEF и NATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и NATO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.74% | 42.69% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 4.74%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и NATO
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Доходность на риск
KDEF vs. NATO — Ранг доходности на риск
KDEF
NATO
Сравнение KDEF c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 1.69 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.34 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 2.49 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 9.26 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.69 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 1.70 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и NATO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и NATO
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности NATO в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и NATO
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и NATO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -15.99% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -15.99% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -9.41% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -2.88% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.30% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и NATO
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 9.42% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 15.43% | +18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 22.94% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 21.95% | +23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 21.95% | +23.72% |