Сравнение KDEF с NATO
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs 8.35% for NATO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 2.89%.
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.61%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.28% | 116.28% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 2.89% | 44.00% |
Correlation
The correlation between KDEF and NATO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. NATO — Ранг доходности на риск
KDEF
NATO
Сравнение KDEF c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.52 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.21 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и NATO
Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.23% | -15.99% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -15.99% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -11.01% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -4.06% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 6.92% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и NATO
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 5.99% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 18.37% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.14% | 21.79% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.43% | 22.70% | +25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 22.70% | +25.73% |
Сравнение комиссий KDEF и NATO
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и NATO
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and NATO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEF has higher volatility (16.56%) compared to NATO (5.99%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, NATO leads with 8.35% vs -1.81% for KDEF. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 8.35% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.44% for NATO.
KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: PLUS and Themes. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.35% for NATO.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор