Сравнение KDEF с NATO
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned 40.06% vs 13.50% for NATO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 1.39%.
KDEF
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -26.87%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.06% | 117.16% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 42.69% |
Correlation
The correlation between KDEF and NATO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. NATO — Ранг доходности на риск
KDEF
NATO
Сравнение KDEF c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.85 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 2.19 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.34 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и NATO
Максимальная просадка KDEF за все время составила -29.45%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.45% | -15.99% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -15.99% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -12.30% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -3.71% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 6.17% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и NATO
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 7.97% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.50% | 17.65% | +18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | 20.71% | +23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 22.61% | +23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.54% | 22.61% | +23.93% |
Сравнение комиссий KDEF и NATO
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и NATO
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.48% | 5.06% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and NATO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEF has higher volatility (15.76%) compared to NATO (7.97%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -29.45% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, KDEF leads with 40.06% vs 13.50% for NATO. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KDEF has performed better with a 40.06% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 0.44% for NATO.
KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: PLUS and Themes. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.35% for NATO.
KDEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор