Сравнение KDEF с WAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR).
KDEF и WAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KDEF и WAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и WAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 25.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у WAR с доходностью 5.54%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и WAR
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WAR в 0.60%.
Доходность на риск
KDEF vs. WAR — Ранг доходности на риск
KDEF
WAR
Сравнение KDEF c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | WAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 1.46 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 1.99 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 2.84 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 9.48 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.46 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 1.12 | +2.07 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и WAR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и WAR
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности WAR в 12.12%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и WAR
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки WAR в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и WAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -19.13% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -14.06% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -6.88% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.08% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.21% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и WAR
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 12.46% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 20.78% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 27.33% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 26.52% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 26.52% | +19.15% |