PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KDEF с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с EWY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while EWY is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs 128.56% for EWY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 68.03%.

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
-4.82%
1 месяц
-20.66%
6 месяцев
47.10%
С начала года
68.03%
1 год
128.56%
3 года*
37.48%
5 лет*
14.87%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и EWY

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%116.28%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		68.03%82.90%

Correlation

The correlation between KDEF and EWY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов KDEF и EWY

Секторы
KDEF
EWY

Промышленность

87.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.8%

Здравоохранение

2.9%
3.1%

Технологии

2.7%
60.9%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

8.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Промышленность

KDEF
87.8%
EWY
14.5%

Потребительский циклический сектор

KDEF
6.6%
EWY
4.8%

Здравоохранение

KDEF
2.9%
EWY
3.1%

Технологии

KDEF
2.7%
EWY
60.9%

Сырьевые материалы

KDEF

-

EWY
2.0%

Коммуникационные услуги

KDEF

-

EWY
2.2%

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

EWY
1.8%

Энергетика

KDEF

-

EWY
0.6%

Финансовые услуги

KDEF

-

EWY
8.9%

Недвижимость

KDEF

-

EWY

-

Коммунальные услуги

KDEF

-

EWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNMKDEF с MU
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH

Доходность на риск

KDEF vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDEFEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.51

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.76

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.08

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

16.52

-16.64

KDEF vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDEF и EWY

Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-74.14%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-25.47%

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-25.47%

-16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-20.09%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

7.81%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и EWY

Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 16.56%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 22.95%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

22.95%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

48.51%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.14%

51.62%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.43%

31.93%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

28.89%

+19.54%

Сравнение комиссий KDEF и EWY

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и EWY

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности EWY в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.25%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and EWY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (22.95%) compared to KDEF (16.56%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs EWY's -74.14%.

On 1-year performance, EWY leads with 128.56% vs -1.81% for KDEF. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KDEF has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWY has performed better with a 128.56% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 1.25% for EWY.

KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while EWY is South Korea Equities. KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: PLUS and iShares. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор