Сравнение KDEF с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
KDEF и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 80.87% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KDEF показывает доходность 28.95%, а EWY немного выше – 29.83%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и EWY
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
KDEF vs. EWY — Ранг доходности на риск
KDEF
EWY
Сравнение KDEF c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 3.75 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 3.92 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 6.01 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 24.11 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 3.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.27 | +2.92 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и EWY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и EWY
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и EWY
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -74.14% | +51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -23.08% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -16.61% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -20.23% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 5.76% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и EWY
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеют волатильность 20.74% и 20.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 20.29% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 31.19% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 36.35% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 26.63% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 26.20% | +19.47% |