Сравнение KDEF с SHLD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO).
KDEF и SHLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и SHLD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и SHLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 57.26% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 13.32% | 28.76% |
Разные валюты инструментов
KDEF торгуется в USD, в то время как SHLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у SHLD.TO с доходностью 13.32%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD.TO
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и SHLD.TO
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD.TO в 0.50%.
Доходность на риск
KDEF vs. SHLD.TO — Ранг доходности на риск
KDEF
SHLD.TO
Сравнение KDEF c SHLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | SHLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 2.02 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и SHLD.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и SHLD.TO
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SHLD.TO в 0.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.16% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и SHLD.TO
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки SHLD.TO в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и SHLD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -14.91% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -8.43% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.49% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и SHLD.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 25.34% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 25.34% | +20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 25.34% | +20.33% |