PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned 34.60% vs 213.10% for FLKR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 104.96%.

KDEF

1 день
-0.78%
1 месяц
-30.00%
С начала года
5.23%
6 месяцев
18.76%
1 год
34.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и FLKR

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.23%117.16%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%77.16%

Correlation

The correlation between KDEF and FLKR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.50

The correlation between KDEF and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KDEF и FLKR

Секторы
KDEF
FLKR

Промышленность

84.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.0%

Технологии

3.1%
64.3%

Здравоохранение

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

7.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Промышленность

KDEF
84.9%
FLKR
12.8%

Потребительский циклический сектор

KDEF
5.8%
FLKR
6.0%

Технологии

KDEF
3.1%
FLKR
64.3%

Здравоохранение

KDEF
2.4%
FLKR
2.5%

Сырьевые материалы

KDEF

-

FLKR
2.6%

Коммуникационные услуги

KDEF

-

FLKR
1.6%

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

FLKR
1.5%

Энергетика

KDEF

-

FLKR
0.4%

Финансовые услуги

KDEF

-

FLKR
7.6%

Недвижимость

KDEF

-

FLKR

-

Коммунальные услуги

KDEF

-

FLKR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNMKDEF с IDVO
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

KDEF vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
5.18

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
4.84

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.67

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

9.32

-8.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

34.49

-30.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

5.18

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.53

+1.34

Просадки

Сравнение просадок KDEF и FLKR

Максимальная просадка KDEF за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-50.06%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-23.03%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.00%

-6.10%

-23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-22.06%

+15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

6.21%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и FLKR

Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 14.87%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

20.38%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

36.87%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

41.48%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.48%

28.25%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.48%

27.60%

+18.88%

Сравнение комиссий KDEF и FLKR

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и FLKR

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FLKR в 1.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.53%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and FLKR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to KDEF (14.87%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -30.00% vs FLKR's -50.06%.

On 1-year performance, FLKR leads with 213.10% vs 34.60% for KDEF. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KDEF has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLKR has performed better with a 213.10% return vs 34.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.89% for FLKR.

KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while FLKR is Asia Pacific Equities. KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: PLUS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор