Сравнение JDBAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -5.36% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.97% против 14.14% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.97%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и VOO
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JDBAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JDBAX
VOO
Сравнение JDBAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 7.31 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и VOO
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.67% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и VOO
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -33.99% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -11.98% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -24.52% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -33.99% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.55% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.72% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.55% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и VOO
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.34% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 9.47% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 18.11% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 16.82% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 17.99% | -6.77% |