PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDBAX с SEBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с SEBLX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDBAX или SEBLX.

Корреляция

Корреляция между JDBAX и SEBLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и SEBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
151.37%
406.08%
JDBAX
SEBLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDBAX:

0.22

SEBLX:

0.55

Коэф-т Сортино

JDBAX:

0.39

SEBLX:

0.83

Коэф-т Омега

JDBAX:

1.06

SEBLX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JDBAX:

0.19

SEBLX:

0.55

Коэф-т Мартина

JDBAX:

0.60

SEBLX:

2.30

Индекс Язвы

JDBAX:

5.02%

SEBLX:

2.80%

Дневная вол-ть

JDBAX:

13.60%

SEBLX:

11.80%

Макс. просадка

JDBAX:

-33.09%

SEBLX:

-33.67%

Текущая просадка

JDBAX:

-9.68%

SEBLX:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у SEBLX с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции SEBLX по среднегодовой доходности: 5.13% против 4.28% соответственно.

JDBAX

С начала года

-2.44%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-6.41%

1 год

3.76%

5 лет

6.73%

10 лет

5.13%

SEBLX

С начала года

-2.95%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-3.12%

1 год

7.90%

5 лет

7.12%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JDBAX и SEBLX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SEBLX в 0.99%.

SEBLX
Touchstone Balanced Fund
График комиссии SEBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEBLX: 0.99%
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
График комиссии JDBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JDBAX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDBAX и SEBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг риск-скорректированной доходности JDBAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SEBLX
Ранг риск-скорректированной доходности SEBLX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDBAX c SEBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JDBAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JDBAX: 0.22
SEBLX: 0.55
Коэффициент Сортино JDBAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JDBAX: 0.39
SEBLX: 0.83
Коэффициент Омега JDBAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JDBAX: 1.06
SEBLX: 1.12
Коэффициент Кальмара JDBAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JDBAX: 0.19
SEBLX: 0.55
Коэффициент Мартина JDBAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JDBAX: 0.60
SEBLX: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SEBLX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и SEBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.55
JDBAX
SEBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и SEBLX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SEBLX в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		1.92%1.90%2.08%0.91%0.67%1.22%1.63%1.68%1.69%1.99%1.50%1.72%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		1.46%1.36%1.26%0.99%0.41%1.00%1.41%1.60%1.08%1.32%2.49%6.42%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и SEBLX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке SEBLX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и SEBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
-6.40%
JDBAX
SEBLX

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и SEBLX

Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Touchstone Balanced Fund (SEBLX) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
8.39%
JDBAX
SEBLX