PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с SEBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDBAX с SEBLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDBAX (Janus Henderson Balanced Fund Class A) and SEBLX (Touchstone Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JDBAX returned 10.89%/yr vs 11.18%/yr for SEBLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JDBAX charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for SEBLX.

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и SEBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у SEBLX с доходностью 2.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDBAX имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции SEBLX немного впереди с 11.18%.

JDBAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.13%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.35%
1 год
13.86%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.89%

SEBLX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.28%
1 год
14.47%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.59%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDBAX и SEBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		3.27%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		2.76%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%

Correlation

The correlation between JDBAX and SEBLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2005 г.

0.94

The correlation between JDBAX and SEBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

Touchstone Balanced Fund

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с SGENXJDBAX с JNGTXJDBAX с VOOJDBAX с AOA
Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с PDIAXSEBLX с ABALXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с SWRLXSEBLX с TRBCXSEBLX с TEQAX

Доходность на риск

JDBAX vs. SEBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c SEBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXSEBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.81

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.63

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.81

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

7.79

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. SEBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEBLX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и SEBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXSEBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и SEBLX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки SEBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и SEBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDBAXSEBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-36.70%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.30%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-11.60%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-22.47%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-22.47%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.06%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.84%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.92%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и SEBLX

Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Touchstone Balanced Fund (SEBLX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDBAXSEBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.26%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

6.48%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

8.28%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

11.25%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

12.19%

-0.93%

Сравнение комиссий JDBAX и SEBLX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SEBLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и SEBLX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности SEBLX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.39%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		4.90%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JDBAX and SEBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDBAX has higher volatility (2.51%) compared to SEBLX (2.26%). In terms of maximum drawdown, JDBAX dropped -34.14% vs SEBLX's -36.70%.

SEBLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDBAX и SEBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор