PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 9.97% против 9.17% соответственно.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOOJDBAX с AOA
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий JDBAX и ABALX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

JDBAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.28

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.43

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

10.15

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между JDBAX и ABALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и ABALX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и ABALX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-40.20%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.33%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-18.76%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-22.34%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.37%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.86%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.76%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и ABALX

Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.84% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.89%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.96%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.22%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

10.45%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

10.63%

+0.59%