- ISIN
- US47103C5067
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 1 сент. 1992 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции JDBAX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JDBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) показал доход в 3.99% с начала года и 10.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JDBAX составила 10.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Janus Henderson Balanced Fund Class A
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.99%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JDBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был дек. 2007 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JDBAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 18 дек. 2007 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.83% | -4.66% | 6.30% | 2.44% | 0.33% | 0.12% | 3.99% | |||||
| 2025 | 2.02% | 0.09% | -4.11% | 0.47% | 4.75% | 4.50% | 1.32% | 1.18% | 2.33% | 1.67% | 0.15% | -0.21% | 14.78% |
| 2024 | 1.89% | 2.86% | 2.09% | -3.60% | 3.62% | 3.17% | 0.35% | 2.29% | 1.71% | -1.63% | 3.81% | 2.53% | 20.54% |
| 2023 | 4.61% | -2.29% | 2.90% | 1.56% | -0.86% | 2.84% | 1.93% | -1.26% | -3.98% | -1.65% | 7.02% | 3.95% | 15.17% |
| 2022 | -4.58% | -2.15% | 0.30% | -7.02% | -0.10% | -4.96% | 6.25% | -3.37% | -7.01% | 3.93% | 4.96% | -3.30% | -16.75% |
| 2021 | -1.56% | 1.46% | 1.72% | 4.03% | 0.23% | 2.37% | 2.51% | 1.59% | -3.68% | 4.77% | -0.11% | 2.76% | 16.99% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Balanced Fund Class A has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.51, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2005.
- This fund participated in 64.53% of S&P 500 Index downside but only 62.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 62.37%
- Участие в снижении
- 64.53%
Комиссия
Комиссия JDBAX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JDBAX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 9.71 | -3.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Balanced Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.13 | $4.15 | $5.32 | $0.88 | $0.66 | $1.99 | $0.96 | $1.70 | $2.11 | $1.66 | $0.71 | $1.64 |
Дивидендный доход | 8.31% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Balanced Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.37 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $4.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $4.68 | $5.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Balanced Fund Class A показал максимальную просадку в 34.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.
Текущая просадка Janus Henderson Balanced Fund Class A составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.14%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.63%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.96%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.01%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 23d | 4mo 24dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| JDBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -56.78% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.10% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -18.90% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -25.43% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -33.92% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.00% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.70% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.09% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JDBAX
Добавьте Janus Henderson Balanced Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JDBAX