Сравнение JDBAX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -5.36% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.41% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.97%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и PRWCX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
JDBAX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
JDBAX
PRWCX
Сравнение JDBAX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.37 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.34 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 9.70 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.90 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и PRWCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и PRWCX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.67% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и PRWCX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -41.77% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -6.80% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -17.07% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -26.86% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -4.47% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.34% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.64% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и PRWCX
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.64% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 9.78% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 13.57% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 13.24% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 12.98% | -1.76% |