Сравнение JDBAX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDBAX или PRWCX.
Основные характеристики
| JDBAX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.70% | 14.60% |
| Дох-ть за 1 год | 22.78% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.22% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.90% | 11.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.66% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 6.92 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 24.84 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 0.93% |
| Дневная вол-ть | 8.47% | 7.57% |
| Макс. просадка | -33.09% | -41.77% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и PRWCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и PRWCX
С начала года, JDBAX показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и PRWCX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDBAX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и PRWCX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PRWCX в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 1.70% | 2.08% | 0.91% | 0.67% | 1.22% | 1.63% | 1.68% | 1.69% | 1.99% | 1.50% | 1.72% | 1.51% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.84% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и PRWCX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и PRWCX
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.