PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.97% против 14.06% соответственно.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOOJDBAX с AOA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JDBAX и SPY

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JDBAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.53

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

7.27

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между JDBAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и SPY

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и SPY

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-55.19%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-12.05%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-24.50%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-33.72%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.53%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-9.09%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.54%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и SPY

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.35%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

9.50%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

19.06%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

17.06%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

17.92%

-6.70%