Сравнение JDBAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDBAX или SPY.
Основные характеристики
| JDBAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.82% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 24.92% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.20% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 19.26 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 12.29% |
| Макс. просадка | -33.09% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и SPY
С начала года, JDBAX показывает доходность 16.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.69% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и SPY
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDBAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и SPY
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 1.70% | 2.08% | 0.91% | 0.67% | 1.22% | 1.63% | 1.68% | 1.69% | 1.99% | 1.50% | 1.72% | 1.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и SPY
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и SPY
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 2.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.