PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDBAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDBAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между JDBAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
151.37%
613.52%
JDBAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDBAX:

0.22

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

JDBAX:

0.39

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

JDBAX:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JDBAX:

0.19

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

JDBAX:

0.60

SPY:

2.26

Индекс Язвы

JDBAX:

5.02%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

JDBAX:

13.60%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

JDBAX:

-33.09%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JDBAX:

-9.68%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.13% против 11.99% соответственно.

JDBAX

С начала года

-2.44%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-6.41%

1 год

3.76%

5 лет

6.73%

10 лет

5.13%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JDBAX и SPY

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
График комиссии JDBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JDBAX: 0.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDBAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг риск-скорректированной доходности JDBAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDBAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JDBAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JDBAX: 0.22
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино JDBAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JDBAX: 0.39
SPY: 0.86
Коэффициент Омега JDBAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JDBAX: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JDBAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JDBAX: 0.19
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина JDBAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JDBAX: 0.60
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.51
JDBAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и SPY

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		1.92%1.90%2.08%0.91%0.67%1.22%1.63%1.68%1.69%1.99%1.50%1.72%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и SPY

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
-9.89%
JDBAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и SPY

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 8.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
15.12%
JDBAX
SPY