PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDBAX с JNGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с JNGTX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDBAX или JNGTX.

Корреляция

Корреляция между JDBAX и JNGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.21%
327.23%
JDBAX
JNGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDBAX:

0.22

JNGTX:

-0.04

Коэф-т Сортино

JDBAX:

0.39

JNGTX:

0.15

Коэф-т Омега

JDBAX:

1.06

JNGTX:

1.02

Коэф-т Кальмара

JDBAX:

0.19

JNGTX:

-0.04

Коэф-т Мартина

JDBAX:

0.60

JNGTX:

-0.10

Индекс Язвы

JDBAX:

5.02%

JNGTX:

11.46%

Дневная вол-ть

JDBAX:

13.60%

JNGTX:

29.54%

Макс. просадка

JDBAX:

-33.09%

JNGTX:

-53.97%

Текущая просадка

JDBAX:

-9.68%

JNGTX:

-20.77%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 5.13% против 9.69% соответственно.

JDBAX

С начала года

-2.44%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-6.41%

1 год

3.76%

5 лет

6.73%

10 лет

5.13%

JNGTX

С начала года

-7.60%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-15.66%

1 год

-3.21%

5 лет

8.31%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JDBAX и JNGTX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
График комиссии JDBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JDBAX: 0.89%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
График комиссии JNGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNGTX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDBAX и JNGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг риск-скорректированной доходности JDBAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGTX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDBAX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JDBAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JDBAX: 0.22
JNGTX: -0.04
Коэффициент Сортино JDBAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JDBAX: 0.39
JNGTX: 0.15
Коэффициент Омега JDBAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JDBAX: 1.06
JNGTX: 1.02
Коэффициент Кальмара JDBAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JDBAX: 0.19
JNGTX: -0.04
Коэффициент Мартина JDBAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JDBAX: 0.60
JNGTX: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа JNGTX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.04
JDBAX
JNGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и JNGTX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как JNGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		1.92%1.90%2.08%0.91%0.67%1.22%1.63%1.68%1.69%1.99%1.50%1.72%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.35%0.14%0.01%0.00%0.36%0.12%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и JNGTX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и JNGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
-20.77%
JDBAX
JNGTX

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 8.93%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
17.43%
JDBAX
JNGTX