PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 9.97% против 20.41% соответственно.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с SGENXJDBAX с VOOJDBAX с AOA
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JDBAX и JNGTX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JDBAX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.73

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.80

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.10

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между JDBAX и JNGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и JNGTX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и JNGTX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-84.79%

+50.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-15.93%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-46.46%

+24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-46.46%

+23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-12.54%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-40.47%

+35.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.69%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.32%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

16.27%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

25.51%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

26.29%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

24.40%

-13.18%